Сравнение PHGP.L с COFF.L
PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) and COFF.L (WisdomTree Coffee) are both exchange-traded funds - PHGP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while COFF.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Coffee. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHGP.L returned 14.02%/yr vs 5.33%/yr for COFF.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PHGP.L charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for COFF.L.
Доходность
Сравнение доходности PHGP.L и COFF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHGP.L торгуется в GBp, в то время как COFF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COFF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHGP.L показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у COFF.L с доходностью -25.95%. За последние 10 лет акции PHGP.L превзошли акции COFF.L по среднегодовой доходности: 14.02% против 5.33% соответственно.
PHGP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 14.02%
COFF.L
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- -25.95%
- 6 месяцев
- -31.86%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам PHGP.L и COFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 3.81% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 14.47% | 4.18% | 1.55% |
COFF.L WisdomTree Coffee | -25.95% | 20.62% | 77.97% | 18.30% | -11.58% | 64.66% | -14.83% | 9.37% | -22.80% | -24.78% |
Correlation
The correlation between PHGP.L and COFF.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between PHGP.L and COFF.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGP.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск
PHGP.L
COFF.L
Сравнение PHGP.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGP.L | COFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.46 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -0.92 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGP.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.48 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.55 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.17 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.02 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PHGP.L и COFF.L
Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки COFF.L в -84.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и COFF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGP.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -84.41% | +42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -35.48% | +17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -37.56% | +20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -42.49% | +25.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -64.65% | +42.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -50.01% | +33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -53.57% | +40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 17.71% | -11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGP.L и COFF.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) составляет 5.10%, в то время как у WisdomTree Coffee (COFF.L) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGP.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 8.60% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 21.58% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 34.18% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 34.93% | -18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 31.97% | -16.17% |
Сравнение комиссий PHGP.L и COFF.L
PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COFF.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGP.L и COFF.L
Ни PHGP.L, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHGP.L and COFF.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHGP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHGP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for COFF.L.
PHGP.L is categorized as Precious Metals, while COFF.L is Agricultural Commodities. PHGP.L tracks Gold, while COFF.L tracks Bloomberg Coffee. Their fees differ too: 0.39% for PHGP.L and 0.49% for COFF.L.
Подберите оптимальное распределение для PHGP.L и COFF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор