Сравнение PGVFX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PGVFX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGVFX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 5.74% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PGVFX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции PGVFX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.78% соответственно.
PGVFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 9.74%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGVFX и FGIAX
PGVFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
PGVFX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
PGVFX
FGIAX
Сравнение PGVFX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGVFX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.79 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.30 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.73 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 12.62 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGVFX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.79 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PGVFX и FGIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGVFX и FGIAX
Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.89% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок PGVFX и FGIAX
Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGVFX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.09% | -49.35% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.29% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -21.08% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | -38.02% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -3.06% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -7.22% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.79% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGVFX и FGIAX
Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGVFX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.15% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 7.07% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 12.28% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 13.08% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.17% | +0.65% |