PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGVFX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGVFX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGVFX и FGIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGVFX
Polaris Global Value Fund
5.74%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%20.60%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, PGVFX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции PGVFX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.78% соответственно.


PGVFX

1 день
0.77%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.74%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.67%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.74%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polaris Global Value Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Сравнение комиссий PGVFX и FGIAX

PGVFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.


Доходность на риск

PGVFX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGVFX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGVFXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.79

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.30

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.73

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

12.62

-2.41

PGVFX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGVFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIAX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGVFX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGVFXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.79

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между PGVFX и FGIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGVFX и FGIAX

Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGVFX
Polaris Global Value Fund
4.89%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок PGVFX и FGIAX

Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и FGIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PGVFXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.09%

-49.35%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.29%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-21.08%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

-38.02%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-3.06%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-7.22%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.79%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PGVFX и FGIAX

Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGVFXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.15%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.07%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.28%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

13.08%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

15.17%

+0.65%