Сравнение PGTIX с GQFPX
PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both mutual funds - PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while GQFPX is a Quality Factor fund managed by GQG Partners. Over the past 5 years, PGTIX returned 7.37%/yr vs 10.37%/yr for GQFPX. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PGTIX charges 0.78%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности PGTIX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGTIX показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у GQFPX с доходностью 11.02%.
PGTIX
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 35.80%
- С начала года
- 32.91%
- 1 год
- 49.06%
- 3 года*
- 35.79%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.98%
GQFPX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PGTIX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 32.91% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | -7.43% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 11.02% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between PGTIX and GQFPX is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between PGTIX and GQFPX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGTIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
PGTIX
GQFPX
Сравнение PGTIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGTIX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.63 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 6.67 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGTIX и GQFPX
Максимальная просадка PGTIX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTIX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGTIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.26% | -16.95% | -48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -6.28% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -10.57% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.26% | -16.95% | -48.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -1.97% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -3.03% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.46% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTIX и GQFPX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGTIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 2.59% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.77% | 8.25% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 10.17% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 12.78% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 12.79% | +16.54% |
Сравнение комиссий PGTIX и GQFPX
PGTIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTIX и GQFPX
PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.55% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% |
Часто задаваемые вопросы
PGTIX and GQFPX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTIX has higher volatility (11.87%) compared to GQFPX (2.59%). In terms of maximum drawdown, PGTIX dropped -65.26% vs GQFPX's -16.95%.
PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGTIX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор