PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGTAX с VITAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGTAX (Putnam Global Technology Fund Class A) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds - PGTAX tracks the MSCI ACWI Information Technology Index (NR) while VITAX tracks the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGTAX returned 25.69%/yr vs 25.62%/yr for VITAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PGTAX charges 1.04%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности PGTAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGTAX показывает доходность 41.79%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 30.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGTAX имеют среднегодовую доходность 25.69%, а акции VITAX немного отстают с 25.62%.

PGTAX

1 день
-1.63%
1 месяц
20.03%
С начала года
41.79%
6 месяцев
40.97%
1 год
71.45%
3 года*
36.61%
5 лет*
19.40%
10 лет*
25.69%

VITAX

1 день
-0.91%
1 месяц
12.07%
С начала года
30.48%
6 месяцев
28.11%
1 год
58.84%
3 года*
33.32%
5 лет*
21.99%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGTAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		41.79%23.03%27.57%53.42%-32.46%11.44%70.50%47.20%-6.96%46.70%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		30.48%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between PGTAX and VITAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2008 г.

0.94

The correlation between PGTAX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund Class A

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGTAX:
PGTAX с FOCPXPGTAX с PGTYXPGTAX с TEDMXPGTAX с PGOYXPGTAX с FDCPXPGTAX с FIKHXPGTAX с POGAX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

PGTAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTAX
Ранг доходности на риск PGTAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTAXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.83

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.51

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

3.57

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

11.37

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTAX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.83

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.67

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PGTAX и VITAX

Максимальная просадка PGTAX за все время составила -42.21%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTAX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.21%

-54.81%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-16.38%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.42%

-27.38%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.21%

-35.10%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-35.10%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.37%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-8.01%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.13%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTAX и VITAX

Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что PGTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

6.54%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

16.20%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

20.65%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

25.38%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

24.84%

-0.73%

Сравнение комиссий PGTAX и VITAX

PGTAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTAX и VITAX

Дивидендная доходность PGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности VITAX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		8.08%11.45%6.71%0.38%1.52%22.04%14.04%2.49%9.37%6.91%0.83%4.64%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PGTAX and VITAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGTAX has higher volatility (8.14%) compared to VITAX (6.54%). In terms of maximum drawdown, PGTAX dropped -42.21% vs VITAX's -54.81%.

PGTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGTAX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор