Сравнение PGSIX с TOBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX).
PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г.. TOBAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSIX и TOBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSIX и TOBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | -0.34% | 7.66% | 2.22% | 6.38% | -14.20% | -1.34% | 9.93% | 10.11% | -1.94% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у TOBAX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям TOBAX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.14% соответственно.
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
TOBAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSIX и TOBAX
PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TOBAX в 0.83%.
Доходность на риск
PGSIX vs. TOBAX — Ранг доходности на риск
PGSIX
TOBAX
Сравнение PGSIX c TOBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSIX | TOBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.75 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.65 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSIX | TOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PGSIX и TOBAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSIX и TOBAX
Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности TOBAX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | 3.99% | 3.52% | 3.72% | 3.63% | 3.10% | 2.24% | 2.58% | 2.59% | 2.79% | 2.29% | 2.65% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PGSIX и TOBAX
Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки TOBAX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и TOBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSIX | TOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -19.73% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.88% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -19.73% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | -19.73% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.03% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.44% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.89% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSIX и TOBAX
Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSIX | TOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.56% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.52% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.36% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.77% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.79% | +1.12% |