PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGROX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGROX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PGROX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGROX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		-6.54%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%27.05%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, PGROX показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PGROX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.79% соответственно.

PGROX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.12%
1 год
9.20%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.17%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с PRGSXPGROX с SGENXPGROX с FXAIXPGROX с QQQPGROX с DRRIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий PGROX и SSGLX

PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

PGROX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGROX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.76

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.37

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.35

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

9.17

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGROX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGROX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGROX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.76

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между PGROX и SSGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и SSGLX

Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.96%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		18.96%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PGROX и SSGLX

Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.75%

-35.88%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.22%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-30.08%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.17%

-35.88%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-9.15%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-8.32%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.87%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и SSGLX

Текущая волатильность для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) составляет 5.73%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.71%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.18%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

15.57%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

14.51%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.15%

+1.77%