PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с PNRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у PNRAX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции PNRAX по среднегодовой доходности: 16.81% против 14.63% соответственно.

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PGOYX и PNRAX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

PNRAX
Putnam Research Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGOYX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.15

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.78

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

8.70

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PNRAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между PGOYX и PNRAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и PNRAX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности PNRAX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и PNRAX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-57.49%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-12.28%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-24.37%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-33.35%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-5.47%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-12.11%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.51%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и PNRAX

Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Putnam Research Fund (PNRAX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.44%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.74%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

18.57%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.09%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.95%

+3.20%