PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с PGTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOYX с PGTAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGOYX (Putnam Large Cap Growth Y) and PGTAX (Putnam Global Technology Fund Class A) are both mutual funds - PGOYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while PGTAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Information Technology Index (NR). Over the past 10 years, PGOYX returned 18.65%/yr vs 25.53%/yr for PGTAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PGOYX charges 0.65%/yr vs 1.04%/yr for PGTAX.

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и PGTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у PGTAX с доходностью 40.67%. За последние 10 лет акции PGOYX уступали акциям PGTAX по среднегодовой доходности: 18.65% против 25.53% соответственно.

PGOYX

1 день
-0.03%
1 месяц
3.27%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.69%
3 года*
24.05%
5 лет*
14.37%
10 лет*
18.65%

PGTAX

1 день
-0.79%
1 месяц
15.48%
С начала года
40.67%
6 месяцев
39.42%
1 год
69.95%
3 года*
36.30%
5 лет*
19.21%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOYX и PGTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		8.42%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		40.67%23.03%27.57%53.42%-32.46%11.44%70.50%47.20%-6.96%46.70%

Correlation

The correlation between PGOYX and PGTAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2008 г.

0.92

The correlation between PGOYX and PGTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

Putnam Global Technology Fund Class A

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с FBGRXPGOYX с VOOPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с SPY
Часто сравнивают с PGTAX:
PGTAX с PGTYXPGTAX с FOCPXPGTAX с TEDMXPGTAX с FDCPXPGTAX с FIKHXPGTAX с POGAXPGTAX с ARKVX

Доходность на риск

PGOYX vs. PGTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PGTAX
Ранг доходности на риск PGTAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c PGTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXPGTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
3.18

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.84

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

5.16

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

16.43

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. PGTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PGTAX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и PGTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXPGTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.18

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.95

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и PGTAX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки PGTAX в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и PGTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOYXPGTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-42.21%

-33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-13.67%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-28.42%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-42.21%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-42.21%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.41%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.53%

-6.67%

-24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.28%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и PGTAX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) составляет 3.90%, в то время как у Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOYXPGTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

8.29%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

17.84%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

22.14%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

24.98%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

24.11%

-2.91%

Сравнение комиссий PGOYX и PGTAX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PGTAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и PGTAX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PGTAX в 8.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		4.83%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		8.14%11.45%6.71%0.38%1.52%22.04%14.04%2.49%9.37%6.91%0.83%4.64%

Часто задаваемые вопросы

PGOYX and PGTAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTAX has higher volatility (8.29%) compared to PGOYX (3.90%). In terms of maximum drawdown, PGOYX dropped -76.03% vs PGTAX's -42.21%.

PGTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOYX и PGTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор