PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJZX с MAGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJZX с MAGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJZX (PGIM Jennison Global Infrastructure Fund) and MAGRX (BlackRock Natural Resources Trust Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PGJZX returned 9.04%/yr vs 10.00%/yr for MAGRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGJZX charges 1.17%/yr vs 0.87%/yr for MAGRX.

Доходность

Сравнение доходности PGJZX и MAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) и BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJZX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у MAGRX с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции PGJZX уступали акциям MAGRX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.00% соответственно.

PGJZX

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.24%
6 месяцев
8.60%
1 год
15.72%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.04%

MAGRX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.64%
6 месяцев
21.61%
1 год
42.05%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.14%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJZX и MAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		8.24%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.81%
MAGRX
BlackRock Natural Resources Trust Fund		17.64%30.26%-5.65%-1.36%17.20%30.76%3.20%15.34%-17.95%8.20%

Correlation

The correlation between PGJZX and MAGRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.62

The correlation between PGJZX and MAGRX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

BlackRock Natural Resources Trust Fund

Часто сравнивают с PGJZX:
PGJZX с GHAAXPGJZX с PAXDXPGJZX с KYNPGJZX с IGNAXPGJZX с HNRIXPGJZX с FNARXPGJZX с TORIX
Часто сравнивают с MAGRX:
MAGRX с HYGWMAGRX с VUGMAGRX с IEYYXMAGRX с GAGEXMAGRX с FSTEXMAGRX с BGLYXMAGRX с VFAIX

Доходность на риск

PGJZX vs. MAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MAGRX
Ранг доходности на риск MAGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJZX c MAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) и BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJZXMAGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.53

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.21

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.54

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

15.49

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJZX vs. MAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJZX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа MAGRX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJZX и MAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJZXMAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.53

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PGJZX и MAGRX

Максимальная просадка PGJZX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки MAGRX в -65.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJZX и MAGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJZXMAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-65.68%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.27%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-19.46%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-26.30%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-50.11%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-3.59%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-15.93%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.71%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJZX и MAGRX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) составляет 4.05%, в то время как у BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PGJZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJZXMAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.81%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.18%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

16.65%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

21.00%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

22.53%

-6.75%

Сравнение комиссий PGJZX и MAGRX

PGJZX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MAGRX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJZX и MAGRX

Дивидендная доходность PGJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности MAGRX в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGRX
BlackRock Natural Resources Trust Fund		7.17%8.44%3.32%4.16%10.86%3.90%2.07%2.97%20.12%49.72%0.87%8.29%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		6.47%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%

Часто задаваемые вопросы

PGJZX and MAGRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGRX has higher volatility (4.81%) compared to PGJZX (4.05%). In terms of maximum drawdown, PGJZX dropped -36.64% vs MAGRX's -65.68%.

MAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJZX и MAGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор