PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGINX с PAXGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGINX с PAXGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGINX (Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class) and PAXGX (Pax Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds from Pax World. Over the past 5 years, PGINX returned 7.02%/yr vs 4.54%/yr for PAXGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PGINX charges 0.90%/yr vs 1.21%/yr for PAXGX.

Доходность

Сравнение доходности PGINX и PAXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Pax Global Opportunities Fund (PAXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGINX показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у PAXGX с доходностью 4.45%.

PGINX

1 день
0.12%
1 месяц
6.18%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.45%
1 год
25.19%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.02%
10 лет*
11.19%

PAXGX

1 день
-0.74%
1 месяц
3.09%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.55%
1 год
8.47%
3 года*
8.53%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGINX и PAXGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		17.82%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-9.19%
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		4.45%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%

Correlation

The correlation between PGINX and PAXGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.94

The correlation between PGINX and PAXGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Pax Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с ^GSPC
Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXWXPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXBXPAXGX с PAXLXPAXGX с PAXDXPAXGX с PXSCX

Доходность на риск

PGINX vs. PAXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGINX c PAXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Pax Global Opportunities Fund (PAXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGINXPAXGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.65

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.00

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.70

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

2.41

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGINX vs. PAXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGINX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PAXGX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGINX и PAXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGINXPAXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.65

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PGINX и PAXGX

Максимальная просадка PGINX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки PAXGX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGINX и PAXGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGINXPAXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-30.63%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-12.28%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-19.35%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-30.37%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-6.55%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.58%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PGINX и PAXGX

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGINXPAXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.84%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.71%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

13.39%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

16.77%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.42%

-0.25%

Сравнение комиссий PGINX и PAXGX

PGINX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PAXGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGINX и PAXGX

Дивидендная доходность PGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.12%, что больше доходности PAXGX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		6.58%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		20.12%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PGINX and PAXGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGINX has higher volatility (5.45%) compared to PAXGX (3.84%). In terms of maximum drawdown, PGINX dropped -52.48% vs PAXGX's -30.63%.

PGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGINX и PAXGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор