PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGINX с PAXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGINX с PAXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Pax Global Opportunities Fund (PAXGX).

PGINX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PGINX и PAXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Pax Global Opportunities Fund (PAXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGINX и PAXGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		-0.76%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-9.19%
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-6.73%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, PGINX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у PAXGX с доходностью -6.73%.

PGINX

1 день
3.63%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-2.65%
1 год
14.79%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.39%
10 лет*
9.70%

PAXGX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.70%
1 год
4.35%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Pax Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с ^GSPC
Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXWXPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXBXPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PAXDX

Сравнение комиссий PGINX и PAXGX

PGINX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PAXGX в 1.21%.

PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Доходность на риск

PGINX vs. PAXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGINX c PAXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Pax Global Opportunities Fund (PAXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGINXPAXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.25

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.49

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.35

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

1.21

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGINX vs. PAXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGINX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PAXGX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGINX и PAXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGINXPAXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.25

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между PGINX и PAXGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGINX и PAXGX

Дивидендная доходность PGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.89%, что больше доходности PAXGX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		23.89%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.37%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGINX и PAXGX

Максимальная просадка PGINX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки PAXGX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGINX и PAXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGINXPAXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-30.63%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.28%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-30.37%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-9.66%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-6.64%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.54%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PGINX и PAXGX

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGINXPAXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.44%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.32%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

17.44%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.71%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.49%

-0.43%