PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGINX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGINX с NALFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGINX (Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGINX returned 10.87%/yr vs 9.83%/yr for NALFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGINX charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.

Доходность

Сравнение доходности PGINX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGINX показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у NALFX с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции PGINX превзошли акции NALFX по среднегодовой доходности: 10.87% против 9.83% соответственно.

PGINX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
12.45%
С начала года
16.47%
1 год
18.20%
3 года*
12.92%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.87%

NALFX

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
11.55%
С начала года
14.87%
1 год
21.14%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGINX и NALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		16.47%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-14.20%26.80%
NALFX
New Alternatives Fund		14.87%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%

Correlation

The correlation between PGINX and NALFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.76

The correlation between PGINX and NALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VFIAXPGINX с VUGPGINX с ^GSPC
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с GMGEXNALFX с VOONALFX с CAEIXNALFX с FMIEXNALFX с GQFPXNALFX с MFWIXNALFX с XLK

Доходность на риск

PGINX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGINX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGINXNALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.45

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.01

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.96

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

8.36

-2.32

PGINX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGINX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NALFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGINX и NALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGINX и NALFX

Максимальная просадка PGINX за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGINX и NALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGINXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-59.67%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-7.53%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-24.14%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-38.03%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-42.35%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.67%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-14.80%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.66%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PGINX и NALFX

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с New Alternatives Fund (NALFX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGINXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.53%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

12.81%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

15.34%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.91%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.97%

+0.18%

Сравнение комиссий PGINX и NALFX

PGINX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NALFX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGINX и NALFX

Дивидендная доходность PGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%, что больше доходности NALFX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NALFX
New Alternatives Fund		1.02%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		20.11%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%

Часто задаваемые вопросы

PGINX and NALFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGINX has higher volatility (6.20%) compared to NALFX (4.53%). In terms of maximum drawdown, PGINX dropped -52.48% vs NALFX's -59.67%.

NALFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGINX и NALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор