PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGINX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGINX с GQRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

PGINX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PGINX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGINX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		0.33%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%11.71%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.01%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, PGINX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.01%.

PGINX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.26%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-1.80%
1 год
15.13%
3 года*
8.89%
5 лет*
4.62%
10 лет*
9.82%

GQRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.20%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.94%
1 год
7.34%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с ^GSPC
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий PGINX и GQRIX

PGINX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PGINX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGINX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGINXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.60

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.86

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.79

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

2.82

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGINX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGINX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGINX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGINXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.72

-0.36

Корреляция

Корреляция между PGINX и GQRIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGINX и GQRIX

Дивидендная доходность PGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.63%, что больше доходности GQRIX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		23.63%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.42%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGINX и GQRIX

Максимальная просадка PGINX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGINX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGINXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-28.86%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.22%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-20.29%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-4.12%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-4.94%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.54%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PGINX и GQRIX

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGINXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

2.92%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

6.76%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

11.90%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

14.69%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.40%

+0.66%