Сравнение PGHY с NHYB
PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - PGHY tracks the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
PGHY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 4.42%
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGHY и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 2.77% | 0.93% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between PGHY and NHYB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGHY vs. NHYB — Ранг доходности на риск
PGHY
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PGHY c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGHY | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGHY и NHYB
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -2.40% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.15% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.36% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 3.62% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 3.62% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 3.62% | +3.41% |
Сравнение комиссий PGHY и NHYB
PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и NHYB
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.11% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
PGHY and NHYB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.
PGHY has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 4.24% for NHYB.
PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and Nuveen. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для PGHY и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор