Сравнение PGHY с MHY
PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. PGHY is passively managed, while MHY is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
PGHY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 4.42%
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGHY и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 2.77% | 0.69% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between PGHY and MHY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGHY vs. MHY — Ранг доходности на риск
PGHY
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PGHY c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGHY | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGHY и MHY
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -1.58% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.29% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 2.99% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 2.99% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.99% | +4.04% |
Сравнение комиссий PGHY и MHY
PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и MHY
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.11% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
PGHY and MHY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
PGHY has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Invesco and Man Group. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для PGHY и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор