Сравнение PGHAX с GGHCX
PGHAX (Putnam Global Health Care Fund) and GGHCX (Invesco Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, PGHAX returned 6.60%/yr vs 2.52%/yr for GGHCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PGHAX charges 0.72%/yr vs 1.04%/yr for GGHCX.
Доходность
Сравнение доходности PGHAX и GGHCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGHAX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -0.59%.
PGHAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
GGHCX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам PGHAX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHAX Putnam Global Health Care Fund | 0.94% | 15.58% | 1.69% | 9.48% | -4.39% | 19.99% | 13.35% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -0.59% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 16.29% |
Correlation
The correlation between PGHAX and GGHCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between PGHAX and GGHCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGHAX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
PGHAX
GGHCX
Сравнение PGHAX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PGHAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGHAX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.90 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 1.99 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGHAX и GGHCX
Максимальная просадка PGHAX за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHAX и GGHCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGHAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -40.23% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -13.53% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -16.86% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -25.37% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -5.29% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -8.82% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 6.12% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHAX и GGHCX
Putnam Global Health Care Fund (PGHAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGHAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.79% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 10.55% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 13.54% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 15.57% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.41% | -2.97% |
Сравнение комиссий PGHAX и GGHCX
PGHAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHAX и GGHCX
Дивидендная доходность PGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GGHCX в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 5.72% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
PGHAX Putnam Global Health Care Fund | 1.84% | 1.86% | 4.71% | 5.33% | 7.48% | 11.17% | 8.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PGHAX and GGHCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PGHAX has higher volatility (5.19%) compared to GGHCX (4.79%). In terms of maximum drawdown, PGHAX dropped -20.52% vs GGHCX's -40.23%.
PGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGHAX и GGHCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор