Сравнение PG с CEBL.DE
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while CEBL.DE (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia. Over the past 10 years, PG returned 9.05%/yr vs 11.79%/yr for CEBL.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CEBL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PG торгуется в USD, в то время как CEBL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEBL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у CEBL.DE с доходностью 32.10%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CEBL.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.79% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.05%
CEBL.DE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 36.22%
- 1 год
- 57.47%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам PG и CEBL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 6.53% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 32.10% | 34.49% | 11.82% | 6.40% | -20.19% | -6.02% | 26.44% | 19.59% | -16.76% | 42.75% |
Correlation
The correlation between PG and CEBL.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between PG and CEBL.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CEBL.DE — Ранг доходности на риск
PG
CEBL.DE
Сравнение PG c CEBL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | CEBL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.19 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 14.98 | -15.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и CEBL.DE
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки CEBL.DE в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CEBL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CEBL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -45.55% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.64% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.13% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -41.20% | +17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -45.55% | +21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -1.72% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -14.71% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 3.82% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CEBL.DE
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.00%, в то время как у iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEBL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CEBL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 8.60% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 18.82% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 21.69% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 20.52% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.16% | -1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CEBL.DE
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CEBL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.83% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
PG and CEBL.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PG и CEBL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор