PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с CEBL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PG и CEBL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PG торгуется в USD, в то время как CEBL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEBL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у CEBL.DE с доходностью 32.10%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CEBL.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.79% соответственно.


PG

1 день
0.57%
1 месяц
6.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.19%
1 год
-3.43%
3 года*
2.84%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.05%

CEBL.DE

1 день
3.16%
1 месяц
8.12%
С начала года
32.10%
6 месяцев
36.22%
1 год
57.47%
3 года*
25.16%
5 лет*
8.73%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и CEBL.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
6.53%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)
32.10%34.49%11.82%6.40%-20.19%-6.02%26.44%19.59%-16.76%42.75%

Correlation

The correlation between PG and CEBL.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г.

0.15

The correlation between PG and CEBL.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

PG vs. CEBL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина

CEBL.DE
Ранг доходности на риск CEBL.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBL.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBL.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBL.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBL.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c CEBL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGCEBL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

4.19

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

14.98

-15.39

PG vs. CEBL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CEBL.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CEBL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и CEBL.DE

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки CEBL.DE в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CEBL.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGCEBL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-45.55%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-13.64%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-20.13%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-41.20%

+17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-45.55%

+21.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-1.72%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-14.71%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

3.82%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CEBL.DE

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.00%, в то время как у iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEBL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGCEBL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

8.60%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

18.82%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

21.69%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

20.52%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.16%

-1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CEBL.DE

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CEBL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.83%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы


PG and CEBL.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и CEBL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор