PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUT с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUT с LCTU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFUT returned 0.95%/yr vs 12.37%/yr for LCTU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности PFUT и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у LCTU с доходностью 9.04%.

PFUT

1 день
-0.60%
1 месяц
4.24%
С начала года
4.40%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.81%
3 года*
12.28%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

LCTU

1 день
-0.74%
1 месяц
5.23%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
25.72%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUT и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		4.40%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.04%16.96%24.00%25.38%-20.02%14.05%

Correlation

The correlation between PFUT and LCTU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.89

The correlation between PFUT and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFUT и LCTU

Секторы
PFUT
LCTU

Промышленность

29.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

21.5%
10.3%

Технологии

15.3%
34.6%

Здравоохранение

14.0%
8.8%

Финансовые услуги

7.7%
12.1%

Коммунальные услуги

5.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.3%

Недвижимость

-

2.5%

Промышленность

PFUT
29.0%
LCTU
8.7%

Потребительский циклический сектор

PFUT
21.5%
LCTU
10.3%

Технологии

PFUT
15.3%
LCTU
34.6%

Здравоохранение

PFUT
14.0%
LCTU
8.8%

Финансовые услуги

PFUT
7.7%
LCTU
12.1%

Коммунальные услуги

PFUT
5.8%
LCTU
2.5%

Потребительский защитный сектор

PFUT
4.1%
LCTU
4.9%

Сырьевые материалы

PFUT
1.1%
LCTU
1.9%

Энергетика

PFUT
0.9%
LCTU
3.5%

Коммуникационные услуги

PFUT
0.5%
LCTU
10.3%

Недвижимость

PFUT

-

LCTU
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с GBLDPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PGROPFUT с PLDR
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD

Доходность на риск

PFUT vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUTLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.10

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.89

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.75

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

12.25

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUT vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LCTU равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUTLCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.10

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.72

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.76

-0.71

Просадки

Сравнение просадок PFUT и LCTU

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUTLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-25.93%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-9.38%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-19.83%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-25.93%

-18.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-0.74%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-6.32%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.11%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и LCTU

Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUTLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.04%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.36%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.30%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

17.15%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

17.02%

+4.69%

Сравнение комиссий PFUT и LCTU

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и LCTU

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.93%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFUT and LCTU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFUT has higher volatility (4.08%) compared to LCTU (3.04%). In terms of maximum drawdown, PFUT dropped -44.86% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, LCTU leads with 12.37% vs 0.95% for PFUT. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 12.37% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.

LCTU has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for PFUT.

PFUT is categorized as Sustainable, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and BlackRock. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.15% for LCTU.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUT и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор