Сравнение PFUIX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUIX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -4.15% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -4.12% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUIX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.
PFUIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 0.49%
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUIX и VTILX
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
PFUIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
PFUIX
VTILX
Сравнение PFUIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUIX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.10 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 3.92 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.03 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.04 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PFUIX и VTILX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и VTILX
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности VTILX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.83% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и VTILX
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -15.85% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -2.90% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -15.85% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -2.59% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -6.05% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.68% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и VTILX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 1.41% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.02% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 3.04% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 4.39% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 4.37% | +2.98% |