Сравнение PFSLX с FMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. FMCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и FMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и FMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
FMCDX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A | 4.11% | 10.17% | 8.89% | 16.86% | -14.11% | 22.92% | 12.77% | 29.26% | -7.82% | 19.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у FMCDX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции FMCDX по среднегодовой доходности: 14.28% против 10.56% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
FMCDX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и FMCDX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FMCDX в 1.05%.
Доходность на риск
PFSLX vs. FMCDX — Ранг доходности на риск
PFSLX
FMCDX
Сравнение PFSLX c FMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | FMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.95 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.45 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.43 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 6.29 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | FMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.95 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.31 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.48 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и FMCDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и FMCDX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FMCDX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
FMCDX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A | 8.24% | 8.58% | 0.00% | 0.61% | 10.14% | 13.43% | 2.25% | 4.16% | 21.85% | 4.30% | 1.03% | 9.17% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и FMCDX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки FMCDX в -65.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и FMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | FMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -65.00% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.31% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -25.19% | -68.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -43.40% | -50.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -5.88% | -83.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -10.69% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.25% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и FMCDX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | FMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 7.17% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 12.42% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 21.39% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 19.96% | +455.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 20.95% | +315.44% |