PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSIX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSIX с PYCEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSIX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSIX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.64%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.77%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PFSIX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.18% соответственно.

PFSIX

1 день
0.16%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.95%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%

PYCEX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.82%
3 года*
7.19%
5 лет*
2.34%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с DBLEXPFSIX с GMOQXPFSIX с AGEYXPFSIX с DBLLXPFSIX с PYELXPFSIX с GMCDX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с EDDPYCEX с FNMIXPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий PFSIX и PYCEX

PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PFSIX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSIX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSIXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.87

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.42

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.64

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.88

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSIX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSIX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSIXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.87

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.18

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.18

-0.95

Корреляция

Корреляция между PFSIX и PYCEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSIX и PYCEX

Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что сопоставимо с доходностью PYCEX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.47%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.44%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PFSIX и PYCEX

Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSIXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-20.12%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-2.96%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-20.12%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

-20.12%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.31%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-3.04%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.71%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSIX и PYCEX

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSIXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.80%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

1.40%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

2.59%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

3.20%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

3.57%

+2.76%