Сравнение PFMIX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PFMIX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFMIX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | -0.09% | 5.70% | 3.60% | 8.04% | -11.32% | 1.35% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PFMIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
PFMIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.89%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFMIX и FHMIX
PFMIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
PFMIX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
PFMIX
FHMIX
Сравнение PFMIX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFMIX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.93 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 8.93 | -7.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.98 | -2.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 13.55 | -12.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 49.68 | -45.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFMIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.93 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PFMIX и FHMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMIX и FHMIX
Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | 4.01% | 5.15% | 4.73% | 3.44% | 2.25% | 2.13% | 2.45% | 3.51% | 3.77% | 3.45% | 3.44% | 3.49% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFMIX и FHMIX
Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFMIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.51% | -0.50% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -0.20% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.10% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.07% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.05% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMIX и FHMIX
PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFMIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.10% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.63% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 0.96% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 0.78% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 0.78% | +3.22% |