PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLRX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLRX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PFLRX управляется Putnam. Фонд был запущен 3 авг. 2004 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLRX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLRX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		-1.48%4.74%6.34%11.01%-2.78%3.04%0.69%8.14%-0.66%3.28%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-8.75%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, PFLRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции PFLRX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 3.80% против 16.93% соответственно.

PFLRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.29%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.91%
10 лет*
3.80%

PGOYX

1 день
1.02%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-8.50%
1 год
15.12%
3 года*
20.93%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Floating Rate Income Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PFLRX:
PFLRX с FLRTPFLRX с TFLRPFLRX с DDFLXPFLRX с SFHIXPFLRX с FLYRXPFLRX с CAPIXPFLRX с PSDYX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PFLRX и PGOYX

PFLRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.

PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PFLRX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLRX
Ранг доходности на риск PFLRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLRX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLRXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.72

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.19

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.05

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

3.53

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLRX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLRX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLRX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLRXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.72

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.52

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.32

+0.62

Корреляция

Корреляция между PFLRX и PGOYX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLRX и PGOYX

Дивидендная доходность PFLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PGOYX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		6.37%6.69%6.25%7.27%3.48%2.63%3.10%4.56%4.54%3.69%3.71%4.45%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.74%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PFLRX и PGOYX

Максимальная просадка PFLRX за все время составила -32.89%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLRX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLRXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.89%

-76.03%

+43.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-16.34%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.95%

-34.01%

+27.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.74%

-34.01%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-12.36%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-31.71%

+29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.84%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLRX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) составляет 0.78%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PFLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLRXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

6.97%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

12.75%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

22.43%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

21.67%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

21.15%

-17.14%