Сравнение PFJDX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFJDX и FRGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	-2.43%	13.15%	9.96%	12.71%	-1.13%
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund	-1.44%	17.10%	12.91%	17.57%	-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PFJDX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

PFJDX

1 день: 2.02%

1 месяц: -4.36%

С начала года: -2.43%

6 месяцев: -1.37%

1 год: 10.49%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: —

FRGAX

1 день: 2.16%

1 месяц: -4.28%

С начала года: -1.44%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 15.52%

3 года*: 13.10%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Название символа

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с PFJDX:

PFJDX с VYM PFJDX с PFADX PFJDX с PFFSX PFJDX с PFTEX PFJDX с PFFFX PFJDX с PFTSX PFJDX с PFSMX

Часто сравнивают с FRGAX:

FRGAX с SICIX FRGAX с MAPOX FRGAX с NWQIX FRGAX с CONWX FRGAX с QBDSX FRGAX с ATLAX FRGAX с STDAX

Сравнение комиссий PFJDX и FRGAX

PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

PFJDX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

FRGAX

Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

PFJDX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFJDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFJDX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFJDX	FRGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.33	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.93	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.28	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	1.74	-0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.83	7.96	-2.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFJDX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFJDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFJDX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFJDX	FRGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.33	-0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	1.27	-0.89

Корреляция

Корреляция между PFJDX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и FRGAX

Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	6.11%	5.96%	1.19%	0.52%	8.75%	6.40%	0.35%	0.45%	0.04%
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund	2.03%	2.00%	2.01%	1.77%	1.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и FRGAX

Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFJDX	FRGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.97%	-11.77%	-14.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.05%	-8.53%	+0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.30%	-5.02%	-0.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.85%	-1.62%	-5.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.90%	1.87%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и FRGAX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.31% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFJDX	FRGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.31%	4.51%	-0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.69%	7.04%	-0.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.32%	12.09%	-0.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.13%	10.33%	+1.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.74%	10.33%	+2.41%

Сравнение PFJDX с FRGAX

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и FRGAX

Сравнение доходности по годам PFJDX и FRGAX

Доходность по периодам

PFJDX

FRGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFJDX и FRGAX

Доходность на риск

PFJDX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

PFJDX

FRGAX

Сравнение PFJDX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFJDX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и FRGAX

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и FRGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и FRGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)