Сравнение PFH с AEP
PFH (Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060) and AEP (American Electric Power Company, Inc.) are both stocks. PFH operates in Insurance - Life (Financial Services), while AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, PFH returned -4.16%/yr vs 12.76%/yr for AEP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFH и AEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFH показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 17.21%.
PFH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -5.68%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- —
AEP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 13.20%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам PFH и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFH Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 | -2.62% | -1.37% | 0.92% | 12.32% | -26.78% | 2.36% | 3.68% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 17.21% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | 7.88% |
Correlation
The correlation between PFH and AEP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between PFH and AEP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFH:
$39.83B
AEP:
$72.44B
PFH:
$9.88
AEP:
$6.83
PFH:
1.65
AEP:
19.50
PFH:
0.07
AEP:
2.19
PFH:
0.12
AEP:
3.21
PFH:
$47.43B
AEP:
$22.16B
PFH:
$14.72B
AEP:
$8.95B
PFH:
$4.02B
AEP:
$8.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFH vs. AEP — Ранг доходности на риск
PFH
AEP
Сравнение PFH c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 (PFH) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFH | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.34 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.08 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFH и AEP
Максимальная просадка PFH за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFH и AEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFH | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -62.75% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -9.09% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -18.04% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -29.56% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.32% | -4.01% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -17.52% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 3.75% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFH и AEP
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 (PFH) составляет 2.56%, в то время как у American Electric Power Company, Inc. (AEP) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что PFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFH | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 6.43% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 14.23% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 18.96% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 20.12% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 21.03% | -8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFH и AEP
Дивидендная доходность PFH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности AEP в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.84% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
PFH Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 | 6.33% | 5.98% | 5.57% | 5.33% | 5.65% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFH и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFH and AEP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEP has higher volatility (6.43%) compared to PFH (2.56%). In terms of maximum drawdown, PFH dropped -28.58% vs AEP's -62.75%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFH и AEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор