PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PFFSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PFFSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFSX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		-3.76%16.17%30.14%18.01%-11.57%26.30%24.12%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%21.65%

Доходность по периодам

С начала года, PFFSX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

PFFSX

1 день
3.40%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.47%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PFFSX:
PFFSX с PFTSXPFFSX с PFFFXPFFSX с PFJDXPFFSX с PFADXPFFSX с PFSEXPFFSX с FEQHXPFFSX с SVPFX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PFFSX и SGOIX

PFFSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

PFFSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFSX
Ранг доходности на риск PFFSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.21

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.80

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.59

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

10.79

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.21

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.88

-0.04

Корреляция

Корреляция между PFFSX и SGOIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFSX и SGOIX

Дивидендная доходность PFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.87%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		17.87%17.19%19.78%2.40%10.90%6.73%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PFFSX и SGOIX

Максимальная просадка PFFSX за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.92%

-35.54%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-11.35%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-21.39%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.91%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-4.57%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFSX и SGOIX

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 6.09% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

9.85%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

13.64%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

11.77%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

11.37%

+7.59%