PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с ZMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с ZMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).

PFEB и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PFEB и ZMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и ZMAY

2026 (YTD)2025
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.10%13.49%
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May		0.71%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.

PFEB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
11.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

ZMAY

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BUFRPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с BUFFPFEB с AIOO
Часто сравнивают с ZMAY:
ZMAY с IAPRZMAY с ZOCTZMAY с PSCWZMAY с ZAPRZMAY с ZJULZMAY с ZNOVZMAY с SMAX

Сравнение комиссий PFEB и ZMAY

И PFEB, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.

PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Доходность на риск

PFEB vs. ZMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZMAY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c ZMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBZMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. ZMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBZMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

3.96

-3.23

Корреляция

Корреляция между PFEB и ZMAY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и ZMAY

Ни PFEB, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFEB и ZMAY

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и ZMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBZMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-0.39%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

0.00%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.05%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и ZMAY

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBZMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

1.50%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

1.50%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

1.50%

+9.94%