Сравнение PFEB с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
PFEB и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PFEB и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFEB и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | -1.52% | 13.21% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PFEB показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
PFEB
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFEB и ZAPR
И PFEB, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
PFEB vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
PFEB
ZAPR
Сравнение PFEB c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFEB | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFEB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.55 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между PFEB и ZAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFEB и ZAPR
Ни PFEB, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PFEB и ZAPR
Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFEB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -1.72% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | 0.00% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.10% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFEB и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFEB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 2.62% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 2.62% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 2.62% | +8.82% |