Сравнение PFDE с ESN
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PFDE is actively managed, while ESN is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFDE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 15.51%.
PFDE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 11.22% | -0.91% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 15.51% | -0.65% |
Correlation
The correlation between PFDE and ESN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFDE vs. ESN — Ранг доходности на риск
PFDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение PFDE c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFDE | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFDE и ESN
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -13.60% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.25% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.83% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 9.86% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.09% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.09% | +3.31% |
Сравнение комиссий PFDE и ESN
PFDE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и ESN
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ESN в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.79% | 0.91% | 0.76% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and ESN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFDE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFDE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.18% for PFDE.
They also come from different issuers: Pathfinder and KKM Financial. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор