Сравнение PFDE с EBI
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFDE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 15.90%.
PFDE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 15.90%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 11.22% | -0.91% |
EBI Longview Advantage ETF | 15.90% | -0.82% |
Correlation
The correlation between PFDE and EBI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFDE vs. EBI — Ранг доходности на риск
PFDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EBI
Сравнение PFDE c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFDE | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFDE и EBI
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -17.05% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.44% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.95% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и EBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 12.24% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.48% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.48% | -1.08% |
Сравнение комиссий PFDE и EBI
PFDE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и EBI
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности EBI в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 1.11% | 1.05% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and EBI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for PFDE.
EBI has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.18% for PFDE.
They also come from different issuers: Pathfinder and Longview. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.24% for EBI.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор