PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFADX с NMAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFADX с NMAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFADX (PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund) and NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 3 years, PFADX returned 4.97%/yr vs 19.24%/yr for NMAI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFADX charges 2.05%/yr vs 2.91%/yr for NMAI.

Доходность

Сравнение доходности PFADX и NMAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFADX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у NMAI с доходностью 14.99%.

PFADX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
0.91%
С начала года
2.56%
1 год
7.29%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

NMAI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
12.44%
С начала года
14.99%
1 год
26.87%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFADX и NMAI

2026 (YTD)20252024202320222021
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.56%7.07%2.13%3.69%-9.50%-0.02%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		14.99%20.03%11.65%19.52%-26.38%-4.91%

Correlation

The correlation between PFADX and NMAI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.54

The correlation between PFADX and NMAI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с TRXAXPFADX с PFTSXPFADX с CVLOXPFADX с FESGXPFADX с PFSMXPFADX с TZINXPFADX с PFJDX
Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с WINC.ASNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD

Доходность на риск

PFADX vs. NMAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c NMAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFADXNMAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.01

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.71

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.27

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

9.48

-3.11

PFADX vs. NMAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMAI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и NMAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFADX и NMAI

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки NMAI в -37.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и NMAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFADXNMAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-37.40%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-11.88%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-13.05%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.56%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-13.75%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.84%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и NMAI

Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 1.15%, в то время как у Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFADXNMAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.35%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

11.56%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

13.46%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

16.63%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

16.63%

-11.10%

Сравнение комиссий PFADX и NMAI

PFADX берет комиссию в 2.05%, что меньше комиссии NMAI в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и NMAI

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NMAI в 10.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.13%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.40%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PFADX and NMAI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMAI has higher volatility (4.35%) compared to PFADX (1.15%). In terms of maximum drawdown, PFADX dropped -16.64% vs NMAI's -37.40%.

NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFADX и NMAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор