PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с BENJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с BENJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. PEY is passively managed, while BENJ is actively managed. Over the past year, PEY returned 18.17% vs 3.78% for BENJ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PEY charges 0.54%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.

Доходность

Сравнение доходности PEY и BENJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.46%.

PEY

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.17%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.51%

BENJ

1 день
-0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и BENJ

2026 (YTD)2025
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		13.21%-1.86%
BENJ
Horizon Landmark ETF		1.46%3.75%

Correlation

The correlation between PEY and BENJ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Horizon Landmark ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с BENJ:
BENJ с HBTABENJ с TRSYBENJ с TUSBBENJ с NUKXBENJ с JAPNBENJ с SPAQBENJ с DIVN

Доходность на риск

PEY vs. BENJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BENJ
Ранг доходности на риск BENJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BENJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BENJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BENJ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BENJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BENJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c BENJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYBENJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
5.65

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
9.14

-7.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

4.95

-3.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

9.71

-7.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

45.83

-40.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. BENJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа BENJ равного 5.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и BENJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYBENJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

5.65

-4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

6.41

-6.13

Просадки

Сравнение просадок PEY и BENJ

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и BENJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYBENJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-0.39%

-72.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-0.39%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.01%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-0.02%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.08%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и BENJ

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYBENJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.07%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

0.23%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

0.67%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

0.60%

+15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

0.60%

+18.30%

Сравнение комиссий PEY и BENJ

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BENJ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и BENJ

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BENJ
Horizon Landmark ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.46%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and BENJ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.88%) compared to BENJ (0.07%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs BENJ's -0.39%.

On 1-year performance, PEY leads with 18.17% vs 3.78% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEY has performed better with a 18.17% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.00% for BENJ.

PEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while BENJ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Horizon. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.40% for BENJ.

BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и BENJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор