PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEP торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 6.62% против 17.63% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
14.62%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between PEP and NOVO-B.CO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.14

The correlation between PEP and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

PEP vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.77

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.89

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.88

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.79

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.17

+3.28

PEP vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и NOVO-B.CO

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-74.86%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-54.48%

+38.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-74.86%

+45.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-74.86%

+44.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-74.86%

+44.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-67.88%

+50.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-12.38%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

36.72%

-30.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

12.08%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

40.71%

-26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

55.70%

-33.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

58.93%

-40.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

45.48%

-25.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PEP значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

PEP and NOVO-B.CO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор