Сравнение PEMYX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund	4.56%	33.48%	16.22%	12.16%	-27.42%	-5.30%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

PEMYX

1 день: 2.97%

1 месяц: -8.45%

С начала года: 4.56%

6 месяцев: 7.97%

1 год: 34.55%

3 года*: 19.64%

5 лет*: 4.46%

10 лет*: 10.24%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с PEMYX:

PEMYX с GQGPX PEMYX с BRK-B PEMYX с VEMAX PEMYX с BEMIX PEMYX с LCSMX PEMYX с FERGX PEMYX с AVEM

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с MEMQX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий PEMYX и FQEMX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

PEMYX

Putnam Emerging Markets Equity Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

PEMYX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEMYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PEMYX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.00	3.07	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	3.44	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.55	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	3.47	-0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.56	13.65	-3.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PEMYX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.00	3.07	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.62	-0.32

Корреляция

Корреляция между PEMYX и FQEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и FQEMX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund	0.74%	0.78%	1.85%	0.99%	0.00%	5.27%	1.78%	1.40%	2.16%	0.24%	1.18%	1.50%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и FQEMX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PEMYX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.25%	-34.46%	-10.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.26%	-18.93%	+5.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.05%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.16%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.68%	-16.40%	+5.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.52%	-11.08%	-5.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.25%	4.81%	-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и FQEMX

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) составляет 9.00%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PEMYX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.00%	14.20%	-5.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.31%	20.17%	-6.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.43%	24.14%	-6.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.78%	19.73%	-2.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.65%	19.73%	-2.08%

Сравнение PEMYX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и FQEMX

Сравнение доходности по годам PEMYX и FQEMX

Доходность по периодам

PEMYX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PEMYX и FQEMX

Доходность на риск

PEMYX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

PEMYX

FQEMX

Сравнение PEMYX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PEMYX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)