Сравнение PEMIX с PYELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).
PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMIX и PYELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMIX и PYELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.79% | 9.97% | 6.32% | 6.03% | -14.12% | -0.72% | 5.78% | 11.87% | -0.64% | 9.03% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMIX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции PEMIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 3.74% против 2.42% соответственно.
PEMIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 3.74%
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMIX и PYELX
PEMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.
Доходность на риск
PEMIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск
PEMIX
PYELX
Сравнение PEMIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMIX | PYELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.11 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.22 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.77 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.24 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.45 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.11 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.04 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.07 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.03 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между PEMIX и PYELX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMIX и PYELX
Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности PYELX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.99% | 6.15% | 5.45% | 4.08% | 3.02% | 3.41% | 3.78% | 4.55% | 4.99% | 4.33% | 4.62% | 5.32% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок PEMIX и PYELX
Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и PYELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -56.98% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -50.21% | +46.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -51.98% | +28.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -52.62% | +29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -6.64% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -16.96% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.54% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMIX и PYELX
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) составляет 0.97%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.36% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 4.66% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 111.80% | -108.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 50.59% | -46.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 36.37% | -32.59% |