Сравнение PEMD.L с XLKQ.L
PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - PEMD.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEMD.L returned 2.29%/yr vs 25.27%/yr for XLKQ.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PEMD.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности PEMD.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEMD.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEMD.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.51%.
PEMD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 23.51%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 26.30%
Сравнение доходности по годам PEMD.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.58% | 12.80% | 6.20% | 10.59% | -16.57% | -2.57% | 5.25% | 13.26% | -4.53% | 1.11% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.51% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 42.15% | 50.99% | -4.30% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PEMD.L and XLKQ.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMD.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
PEMD.L
XLKQ.L
Сравнение PEMD.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMD.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.14 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 9.57 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMD.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.69 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.17 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок PEMD.L и XLKQ.L
Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMD.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -35.00% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -16.81% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -26.96% | +18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -35.00% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.14% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -5.75% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 5.53% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMD.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) составляет 2.41%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMD.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 6.83% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 14.91% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 19.61% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.31% | 23.32% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 22.22% | -11.05% |
Сравнение комиссий PEMD.L и XLKQ.L
PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMD.L и XLKQ.L
Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEMD.L and XLKQ.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for PEMD.L.
PEMD.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while XLKQ.L is Technology Equities. PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор