PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMD.L с JPEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMD.L с JPEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - PEMD.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEMD.L returned 2.29%/yr vs 1.96%/yr for JPEA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PEMD.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for JPEA.L.

Доходность

Сравнение доходности PEMD.L и JPEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMD.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у JPEA.L с доходностью 1.83%.

PEMD.L

1 день
0.75%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.53%
3 года*
9.49%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—

JPEA.L

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.53%
1 год
11.66%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMD.L и JPEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist		1.58%12.80%6.20%10.59%-16.57%-2.57%5.25%13.26%-4.53%1.11%
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.83%13.77%5.72%10.89%-18.56%-2.19%5.37%15.91%-5.52%1.49%

Correlation

The correlation between PEMD.L and JPEA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between PEMD.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PEMD.L:
PEMD.L с EMDL.LPEMD.L с SEML.LPEMD.L с SEMC.LPEMD.L с XUEB.LPEMD.L с EMLI.LPEMD.L с VEMA.LPEMD.L с EMDG.L
Часто сравнивают с JPEA.L:
JPEA.L с IEMB.LJPEA.L с JMAB.LJPEA.L с XUEB.LJPEA.L с EMLI.LJPEA.L с UBXX.LJPEA.L с EMBE.LJPEA.L с SEMB.L

Доходность на риск

PEMD.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMD.L
Ранг доходности на риск PEMD.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMD.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMD.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMD.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMD.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JPEA.L
Ранг доходности на риск JPEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMD.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMD.LJPEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.03

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.20

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.57

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

11.00

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMD.L vs. JPEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMD.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEA.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMD.L и JPEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMD.LJPEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PEMD.L и JPEA.L

Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки JPEA.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и JPEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMD.LJPEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-28.64%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-4.42%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-7.35%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-28.64%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.06%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.80%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.04%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMD.L и JPEA.L

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMD.LJPEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.91%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

4.55%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

5.63%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

8.88%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

10.21%

+0.96%

Сравнение комиссий PEMD.L и JPEA.L

PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPEA.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMD.L и JPEA.L

Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist		5.45%5.49%5.83%5.54%4.94%3.93%3.60%4.99%5.36%

Часто задаваемые вопросы

PEMD.L and JPEA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PEMD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PEMD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.

PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.45% for JPEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и JPEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор