PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PELBX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PELBX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PELBX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PELBX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		-3.25%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-8.13%2.16%17.23%-7.49%15.44%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PELBX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 4.03% против 3.75% соответственно.

PELBX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.36%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.03%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с LEMBPELBX с PYELXPELBX с EEIAXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с DFIV
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий PELBX и DLENX

PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DLENX в 1.18%.

PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Доходность на риск

PELBX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PELBX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PELBXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.54

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.94

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.40

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

5.96

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PELBX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PELBX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DLENX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PELBX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PELBXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.54

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.92

-0.56

Корреляция

Корреляция между PELBX и DLENX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PELBX и DLENX

Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		6.57%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PELBX и DLENX

Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

PELBXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-25.64%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-2.77%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-25.64%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.89%

-25.64%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.16%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-3.65%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.65%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PELBX и DLENX

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PELBXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

0.67%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

1.39%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

2.61%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

4.57%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

4.66%

+4.28%