PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PELBX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PELBX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PELBX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PELBX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		-3.25%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-8.13%2.16%17.23%-7.49%15.44%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PELBX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.03% против 3.60% соответственно.

PELBX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.36%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.03%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с LEMBPELBX с PYELXPELBX с EEIAXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с DFIV
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий PELBX и DBLLX

PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

PELBX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PELBX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PELBXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

3.53

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

4.86

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.17

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.81

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

19.46

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PELBX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PELBX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PELBX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PELBXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.53

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.69

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.89

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.67

-1.31

Корреляция

Корреляция между PELBX и DBLLX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PELBX и DBLLX

Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		6.57%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок PELBX и DBLLX

Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PELBXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-10.13%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-1.35%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-10.13%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.89%

-10.13%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.13%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-1.31%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.26%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PELBX и DBLLX

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PELBXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

0.38%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

0.78%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

1.45%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

1.93%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

1.90%

+7.04%