Сравнение PEDIX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PEDIX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEDIX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.42% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции PEDIX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: -2.73% против 4.25% соответственно.
PEDIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -8.77%
- 10 лет*
- -2.73%
PONAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEDIX и PONAX
PEDIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
PEDIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
PEDIX
PONAX
Сравнение PEDIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEDIX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.48 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.11 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.76 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.07 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEDIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.48 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.64 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 1.03 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.47 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между PEDIX и PONAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEDIX и PONAX
Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PONAX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.20% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок PEDIX и PONAX
Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEDIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -13.64% | -46.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -3.69% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -13.64% | -42.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.38% | -13.64% | -46.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -3.24% | -49.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -1.80% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 0.92% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEDIX и PONAX
PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEDIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 1.88% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 2.61% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 4.24% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 4.72% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 4.16% | +16.40% |