Сравнение PEDIX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PEDIX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEDIX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.38% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
PEDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- -2.73%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEDIX и FUTBX
PEDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
PEDIX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
PEDIX
FUTBX
Сравнение PEDIX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEDIX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.71 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.03 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.48 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 3.72 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEDIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.71 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.06 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PEDIX и FUTBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEDIX и FUTBX
Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEDIX и FUTBX
Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEDIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -19.69% | -40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -2.71% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -17.03% | -39.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -7.79% | -45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -6.94% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 1.08% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEDIX и FUTBX
PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEDIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 1.43% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 2.54% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 4.24% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 5.79% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 5.17% | +15.38% |