Сравнение PEBIX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PEBIX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEBIX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | -1.60% | 15.48% | 7.83% | 11.48% | -17.48% | -2.00% | 6.56% | 14.91% | -4.17% | 10.60% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PEBIX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PEBIX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.56% против 3.60% соответственно.
PEBIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 4.56%
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEBIX и DBLLX
PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
PEBIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
PEBIX
DBLLX
Сравнение PEBIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBIX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 3.53 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 4.86 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.17 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.81 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 19.46 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.53 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.69 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.89 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.67 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между PEBIX и DBLLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBIX и DBLLX
Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 6.09% | 6.68% | 6.81% | 5.36% | 6.21% | 4.41% | 4.23% | 4.47% | 4.41% | 5.10% | 5.57% | 6.08% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок PEBIX и DBLLX
Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEBIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -10.13% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -1.35% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.10% | -10.13% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.10% | -10.13% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.13% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -1.31% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.26% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBIX и DBLLX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEBIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.38% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 0.78% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 1.45% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 1.93% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 1.90% | +4.46% |