Сравнение PEBIX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PEBIX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEBIX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | -1.60% | 15.48% | 7.83% | 11.48% | -17.48% | -2.00% | 6.56% | 14.91% | -4.17% | 10.60% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PEBIX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции PEBIX превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 4.56% против 3.98% соответственно.
PEBIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 4.56%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEBIX и DBLEX
PEBIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
PEBIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
PEBIX
DBLEX
Сравнение PEBIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBIX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.62 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.08 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.50 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 6.46 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.62 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PEBIX и DBLEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBIX и DBLEX
Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 6.09% | 6.68% | 6.81% | 5.36% | 6.21% | 4.41% | 4.23% | 4.47% | 4.41% | 5.10% | 5.57% | 6.08% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок PEBIX и DBLEX
Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEBIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -25.43% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -2.77% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.10% | -25.43% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.10% | -25.43% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.14% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.52% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.64% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBIX и DBLEX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEBIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.71% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 1.46% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 2.63% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.53% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 4.66% | +1.70% |