PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEAFX с FZAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEAFX с FZAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX).

PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FZAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и FZAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и FZAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		4.43%40.25%9.43%8.60%-19.75%-2.50%30.63%29.94%-17.95%46.69%

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у FZAEX с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции PEAFX уступали акциям FZAEX по среднегодовой доходности: 10.27% против 10.89% соответственно.

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%

FZAEX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.80%
С начала года
4.43%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.89%
3 года*
18.90%
5 лет*
5.41%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z

Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX
Часто сравнивают с FZAEX:
FZAEX с FKEMXFZAEX с VOOFZAEX с VWOFZAEX с IEMGFZAEX с EDIVFZAEX с VEMAXFZAEX с FPADX

Сравнение комиссий PEAFX и FZAEX

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FZAEX в 0.90%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z

Доходность на риск

PEAFX vs. FZAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FZAEX
Ранг доходности на риск FZAEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c FZAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEAFXFZAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.05

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.58

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.69

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

10.21

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEAFX vs. FZAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZAEX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и FZAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEAFXFZAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.29

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.16

Корреляция

Корреляция между PEAFX и FZAEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и FZAEX

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FZAEX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		1.58%1.65%1.36%1.69%1.23%5.35%2.23%11.13%0.78%0.10%0.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и FZAEX

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки FZAEX в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и FZAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEAFXFZAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-41.73%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.71%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-40.39%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-41.73%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-10.73%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-12.53%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.60%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и FZAEX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.86%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEAFXFZAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.38%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.47%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.66%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.52%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.58%

-1.34%