PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEAFX с EMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEAFX с EMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF).

PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		6.52%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEAFX показывает доходность 6.52%, а EMF немного выше – 6.77%. За последние 10 лет акции PEAFX уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.80% соответственно.

PEAFX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.30%
С начала года
6.52%
6 месяцев
8.01%
1 год
23.69%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.12%

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с FEDIX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX

Сравнение комиссий PEAFX и EMF

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Доходность на риск

PEAFX vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEAFXEMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.43

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.92

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.80

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

11.49

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEAFX vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа EMF равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEAFXEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.43

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.20

+0.44

Корреляция

Корреляция между PEAFX и EMF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и EMF

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности EMF в 9.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.79%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и EMF

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и EMF.

Загрузка...

Показатели просадок

PEAFXEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-76.97%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-19.48%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-45.87%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-47.65%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-13.45%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-29.12%

+18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.74%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и EMF

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.57%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEAFXEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

11.00%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

17.42%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

22.24%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

19.88%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

20.30%

-3.07%