PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с UNAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с UNAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и UNAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и UNAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.58%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%17.83%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у UNAVX с доходностью -3.58%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

UNAVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-6.39%
1 год
0.95%
3 года*
0.98%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

USA Mutuals All Seasons Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с QDVOPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с spyUNAVX с SPYUNAVX с VICEXUNAVX с SFHYXUNAVX с TTIFXUNAVX с GOIIXUNAVX с GPIFX

Сравнение комиссий PDX и UNAVX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии UNAVX в 1.99%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund

Доходность на риск

PDX vs. UNAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c UNAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXUNAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.17

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.28

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.11

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

0.34

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. UNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа UNAVX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и UNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXUNAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.62

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между PDX и UNAVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и UNAVX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности UNAVX в 2.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%

Просадки

Сравнение просадок PDX и UNAVX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки UNAVX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и UNAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXUNAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-30.05%

-50.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-7.89%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-7.89%

-29.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-6.66%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-4.72%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.60%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и UNAVX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXUNAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.66%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

3.74%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

5.55%

+17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

7.83%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

12.93%

+23.93%