PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с WARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с WARAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и WARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и WARAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		14.43%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.43%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

WARAX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.72%
С начала года
14.43%
6 месяцев
16.92%
1 год
20.53%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.90%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Allspring Absolute Return Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с TZINXPDSYX с APPLX
Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с TZINXWARAX с LOTIXWARAX с HGLBWARAX с FESGXWARAX с FFAAXWARAX с JNSGXWARAX с TRXAX

Сравнение комиссий PDSYX и WARAX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
WARAX
Allspring Absolute Return Fund

Доходность на риск

PDSYX vs. WARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c WARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXWARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.42

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.24

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.17

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

9.81

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. WARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа WARAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и WARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXWARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.42

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между PDSYX и WARAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и WARAX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности WARAX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.75%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и WARAX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и WARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXWARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-23.16%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-5.06%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-14.64%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.55%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.88%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.15%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и WARAX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у Allspring Absolute Return Fund (WARAX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXWARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.67%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

7.22%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

8.82%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

7.60%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

7.91%

+0.91%