PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDJGX с DRILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDJGX с DRILX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDJGX (Prudential Day One 2050 Fund) and DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDJGX returned 13.19%/yr vs 11.49%/yr for DRILX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PDJGX charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for DRILX.

Доходность

Сравнение доходности PDJGX и DRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDJGX показывает доходность 11.90%, а DRILX немного выше – 12.04%.

PDJGX

1 день
0.34%
1 месяц
1.49%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.01%
3 года*
24.86%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

DRILX

1 день
0.35%
1 месяц
2.14%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.48%
1 год
27.87%
3 года*
20.45%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDJGX и DRILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDJGX
Prudential Day One 2050 Fund		11.90%18.35%33.43%17.95%-15.32%19.33%11.29%23.82%-8.82%19.59%
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		12.04%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%20.58%

Correlation

The correlation between PDJGX and DRILX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between PDJGX and DRILX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2050 Fund

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PDJGX:
PDJGX с FRKMXPDJGX с PBHAXPDJGX с FFSDXPDJGX с FIKFXPDJGX с FFGZXPDJGX с PDBZXPDJGX с FRFZX
Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с SSFNXDRILX с FRIMXDRILX с DFSTXDRILX с FFGZXDRILX с FRHMX

Доходность на риск

PDJGX vs. DRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDJGX
Ранг доходности на риск PDJGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDJGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDJGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDJGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDJGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDJGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDJGX c DRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDJGXDRILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.76

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.88

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.57

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

15.63

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDJGX vs. DRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDJGX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRILX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDJGX и DRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDJGXDRILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.81

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PDJGX и DRILX

Максимальная просадка PDJGX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке DRILX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDJGX и DRILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDJGXDRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-33.48%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.58%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-15.76%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-23.50%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.31%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.23%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.88%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDJGX и DRILX

Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PDJGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDJGXDRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.10%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.73%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

11.09%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.84%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.74%

+1.03%

Сравнение комиссий PDJGX и DRILX

PDJGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRILX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDJGX и DRILX

Дивидендная доходность PDJGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DRILX в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.34%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%
PDJGX
Prudential Day One 2050 Fund		3.82%4.27%34.20%3.81%8.60%11.14%1.96%4.52%4.89%2.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDJGX and DRILX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDJGX has higher volatility (3.35%) compared to DRILX (3.10%). In terms of maximum drawdown, PDJGX dropped -33.11% vs DRILX's -33.48%.

DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDJGX и DRILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор