PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDJGX с DRIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDJGX с DRIKX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PDJGX (Prudential Day One 2050 Fund) and DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDJGX returned 12.98%/yr vs 10.94%/yr for DRIKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PDJGX charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for DRIKX.

Доходность

Сравнение доходности PDJGX и DRIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDJGX показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у DRIKX с доходностью 9.89%.

PDJGX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.27%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.05%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.98%
10 лет*
—

DRIKX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.89%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.96%
3 года*
19.09%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDJGX и DRIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDJGX
Prudential Day One 2050 Fund		10.93%18.35%33.43%17.95%-15.32%19.33%11.29%23.82%-8.82%19.59%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		9.89%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%

Correlation

The correlation between PDJGX and DRIKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between PDJGX and DRIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2050 Fund

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PDJGX:
PDJGX с FRKMXPDJGX с FFGZXPDJGX с LTRIXPDJGX с FFSDXPDJGX с JLKYXPDJGX с FIKFXPDJGX с PBHAX
Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с FWLSXDRIKX с AAATXDRIKX с VFFVXDRIKX с DRIJX

Доходность на риск

PDJGX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDJGX
Ранг доходности на риск PDJGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDJGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDJGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDJGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDJGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDJGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDJGX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDJGXDRIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.09

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.90

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.91

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

12.37

-0.60

PDJGX vs. DRIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDJGX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIKX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDJGX и DRIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDJGX и DRIKX

Максимальная просадка PDJGX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDJGX и DRIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDJGXDRIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-33.48%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.59%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-16.02%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-23.49%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.21%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-4.23%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PDJGX и DRIKX

Prudential Day One 2050 Fund (PDJGX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеют волатильность 4.71% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDJGXDRIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.69%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.64%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

11.94%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.93%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.71%

+1.07%

Сравнение комиссий PDJGX и DRIKX

PDJGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRIKX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDJGX и DRIKX

Дивидендная доходность PDJGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DRIKX в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.34%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%
PDJGX
Prudential Day One 2050 Fund		3.85%4.27%34.20%3.81%8.60%11.14%1.96%4.52%4.89%2.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PDJGX and DRIKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDJGX has higher volatility (4.71%) compared to DRIKX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PDJGX dropped -33.11% vs DRIKX's -33.48%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDJGX и DRIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор