PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIZX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIZX с FRKMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDIZX (Putnam Retirement Advantage 2030 Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDIZX returned 6.12%/yr vs 2.85%/yr for FRKMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PDIZX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.

Доходность

Сравнение доходности PDIZX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDIZX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у FRKMX с доходностью 3.83%.

PDIZX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.43%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
12.99%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.83%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIZX и FRKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDIZX
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund		4.33%11.93%8.54%18.82%-14.27%12.07%11.36%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.83%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.31%

Correlation

The correlation between PDIZX and FRKMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between PDIZX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с PDIZX:
PDIZX с LIWKXPDIZX с FFOPXPDIZX с SSBRXPDIZX с VTTHXPDIZX с FCTKXPDIZX с DRIJXPDIZX с URINX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TBLYXFRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с TRRLXFRKMX с PLTQXFRKMX с FFFYX

Доходность на риск

PDIZX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIZX
Ранг доходности на риск PDIZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIZX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIZXFRKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.47

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.64

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.01

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

12.84

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIZX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIZX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIZX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIZXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PDIZX и FRKMX

Максимальная просадка PDIZX за все время составила -21.03%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIZX и FRKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIZXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-16.04%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-3.42%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.31%

-4.93%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-16.04%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.25%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.56%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.80%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIZX и FRKMX

Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) имеют волатильность 1.70% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIZXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.68%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

3.41%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

4.16%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

5.29%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

5.14%

+5.32%

Сравнение комиссий PDIZX и FRKMX

PDIZX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIZX и FRKMX

Дивидендная доходность PDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FRKMX в 3.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.20%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%
PDIZX
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund		7.31%7.63%4.91%3.15%7.76%12.48%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PDIZX and FRKMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDIZX has higher volatility (1.70%) compared to FRKMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, PDIZX dropped -21.03% vs FRKMX's -16.04%.

PDIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIZX и FRKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор