Сравнение PDIV.TO с ZUD.TO
PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) and ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) are both Dividend funds. Over the past 10 years, PDIV.TO returned 9.18%/yr vs 8.81%/yr for ZUD.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PDIV.TO charges 0.77%/yr vs 0.30%/yr for ZUD.TO.
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и ZUD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDIV.TO показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у ZUD.TO с доходностью 13.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDIV.TO имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции ZUD.TO немного отстают с 8.81%.
PDIV.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.18%
ZUD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и ZUD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 10.88% | 14.66% | 10.71% | 4.64% | -4.39% | 20.18% | -1.15% | 23.57% | -15.24% | 26.84% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 13.57% | 11.69% | 15.31% | 6.36% | -7.23% | 25.80% | -5.27% | 21.08% | -5.69% | 13.59% |
Correlation
The correlation between PDIV.TO and ZUD.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.28 |
Over the past year, PDIV.TO and ZUD.TO have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов PDIV.TO и ZUD.TO
Секторы
PDIV.TO
ZUD.TO
Финансовые услуги
Технологии
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
PDIV.TO
ZUD.TO
Технологии
PDIV.TO
ZUD.TO
-
Энергетика
PDIV.TO
ZUD.TO
-
Потребительский циклический сектор
PDIV.TO
ZUD.TO
-
Промышленность
PDIV.TO
ZUD.TO
-
Здравоохранение
PDIV.TO
ZUD.TO
-
Сырьевые материалы
PDIV.TO
ZUD.TO
-
Коммунальные услуги
PDIV.TO
ZUD.TO
-
Коммуникационные услуги
PDIV.TO
ZUD.TO
-
Потребительский защитный сектор
PDIV.TO
ZUD.TO
-
Недвижимость
PDIV.TO
-
ZUD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. ZUD.TO — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
ZUD.TO
Сравнение PDIV.TO c ZUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDIV.TO | ZUD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.34 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.69 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 12.76 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и ZUD.TO
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки ZUD.TO в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и ZUD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDIV.TO | ZUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -40.60% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -5.67% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.82% | -14.94% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -17.65% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | -40.60% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.07% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.64% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и ZUD.TO
Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 1.41%, в то время как у BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | ZUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.82% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 7.88% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 11.05% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 15.19% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.98% | -3.07% |
Сравнение комиссий PDIV.TO и ZUD.TO
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ZUD.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и ZUD.TO
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности ZUD.TO в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 11.56% | 11.23% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 1.48% | 1.68% | 2.17% | 2.54% | 2.77% | 2.50% | 3.76% | 3.13% | 3.11% | 2.69% | 2.61% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
PDIV.TO and ZUD.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUD.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUD.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.77% for PDIV.TO and 0.30% for ZUD.TO.
Подберите оптимальное распределение для PDIV.TO и ZUD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор